A σ-algebra azoknak az eseményeknek a gyűjteménye, amelyekre egy megfigyelő tud válaszolni. Képzelj el két kockadobást, amelyből a megfigyelő csak egyetlen számot lát, például az első kockát, az összeget vagy a nagyobbik értéket. Az azonos számot adó kimenetelek a megfigyelő számára egyformák, így a 36 kimenetel blokkokra esik szét. Egy esemény pontosan akkor megválaszolható, ha egész blokkok uniója. Az első oldalon kiválaszthatod a megfigyelőt, és láthatod, mely eseményeket tudja eldönteni. A második oldalon az információ gyarapodik, bináris számjegyenként.
Olyan eseményekből álló család, amely zárt azokra a műveletekre, amelyeket természetesnek várunk: ha meg tudod mondani, hogy A bekövetkezett-e, azt is meg tudod mondani, hogy nem következett be; és ha megválaszolsz egy megszámlálható kérdéslistát, azt is tudod, hogy valamelyik teljesült-e. Egyszerűen szólva: azon kérdések halmaza, amelyeket a megfigyelő el tud dönteni. Ha m blokk van, pontosan 2ᵐ megválaszolható esemény létezik, a blokkok minden uniójához egy.
Mert aki csak egy számot lát, nem tudja megkülönböztetni azokat a kimeneteleket, amelyek ugyanazt a számot adják. Ezek alkotnak egy blokkot, és minden kérdésre, amelyet a megfigyelő el tud dönteni, a blokk minden kimenetelére ugyanazt a választ kell kapnia. Ezért a megválaszolható események a blokkok unióit jelentik. Több részlet láttán a blokkok finomabbra bomlanak, és a σ-algebra nő. Ha semmit nem látsz, egyetlen blokk marad, és csak az üres esemény meg a teljes tér dönthető el.
Válts a megfigyelők között: semmi, első kocka, összeg, maximum, paritások, minden. Mindegyiknél válassz egy eseményt, például azt, hogy mindkét kocka páros vagy dupla, és nézd meg, megválaszolható-e. Figyeld meg, mely kimenetelek maradnak eldöntetlenek: azok az esemény által kettévágott blokkokban vannak. A filtráció oldalán fedd fel a számjegyeket egyenként, és nézd, ahogy a blokkok megfeleződnek, miközben egy esemény feltételes valószínűsége 0 vagy 1 felé tart.
Majdnem: a σ-algebra az információ, nem a szám. Egy valószínűségi változó σ-algebrát generál, a {X ∈ B} alakú eseményekét. Két különböző változó, például az összeg és az összeg plusz egy, ugyanazt a σ-algebrát generálhatja, mert ugyanazokat a kimeneteleket választják szét. A σ-algebra azt rögzíti, mely kimenetelek különböztethetők meg, nem azt, hogy milyen értékkel címkézzük őket. A filtráció az időben gyarapodó ilyen információ.