Derivatívák Portfólió és kockázat Kötvények Vállalati pénzügyek Valószínűség és mérték Sztochasztikus modellek Piaci mikrostruktúra Útmutató

Útmutató

Derivatívák árazása0 / 17

01Határidős ügyletek, call és put opciók 02Pozíciók kombinálása 03Arbitrázs és a határidős ár 04Put–call paritás 05Az egylépéses binomiális modell 06Kockázatsemleges valószínűségek 07Többlépéses fák és visszafelé indukció 08Amerikai opciók és korai lehívás 09Delta és fedezés 10Geometriai Brown-mozgás 11A Black–Scholes-képlet 12A görögök: gamma, vega, théta és rhó 13Opciók osztalékos részvényre, indexre, devizára és határidős ügyletre 14Implikált volatilitás és a volatilitás-mosoly 15Sztochasztikus volatilitás és a Heston-modell 16Statikus replikáció: Breeden–Litzenberger és Carr–Madan 17Egzotikus opciók: korlátos, ázsiai és digitális opciók

Portfólió és kockázat0 / 12

01Hozamok és volatilitás 02Diverzifikáció és korreláció 03Hatékony front és tőkepiaci egyenes 04Kockázatkerülés és az optimális teljes portfólió 05CAPM, béta és az értékpapír-piaci egyenes 06Teljesítménymutatók: Sharpe, Treynor, Jensen és információs ráta 07Faktormodellek és szisztematikus kockázat 08A Fama–French-faktormodellek 09Kockáztatott érték (VaR) és várható veszteség (ES)10Rendszerkockázat és fertőzés 11Portfóliókorlátok és a shortolás nélküli hatékony front 12A várható hozam és a kovariancia becslése

Kötvények és kamatlábak0 / 10

01Kötvényárak és hozamok 02Duráció és konvexitás 03Immunizáció és durációillesztés 04Azonnali kamatok, forward kamatok és a hozamgörbe 05Nem párhuzamos hozamgörbe-mozgások és kulcskamat-durációk 06Kötvényfutures és a legolcsóbban szállítható kötvény 07Kamatswapok 08Visszahívható kötvények és negatív konvexitás 09Hitelkockázat: csődvalószínűség és hitelfelár 10Reálkamat, infláció és inflációkövető kötvények

Vállalati pénzügyek0 / 10

01Kamat, kamatozás és diszkontálás 02Annuitások, örökjáradékok és hiteltörlesztés 03Nettó jelenérték és belső megtérülési ráta 04Projektkockázat: érzékenység, forgatókönyvek és Monte Carlo NPV 05Súlyozott átlagos tőkeköltség 06Tőkeszerkezet és a Modigliani–Miller-tételek 07Osztalék, kifizetési politika és az osztalékdiszkont-modell 08Diszkontált pénzáram alapú értékelés 09Relatív értékelés szorzókkal 10Reálopciók: a rugalmasság értéke

Valószínűség és mérték0 / 13

01Halmazok méretének mérése 02σ-algebrák és Borel-halmazok 03A Lebesgue-mérték és a nullmértékű halmazok 04Mérhető függvények 05A Lebesgue-integrál 06Konvergenciatételek 07Valószínűségi mezők és a Kolmogorov-axiómák 08Valószínűségi változók és eloszlásaik 09Várható érték, szórásnégyzet és egyenlőtlenségek 10Függetlenség és szorzatmértékek 11Konvergenciafajták és a nagy számok törvénye 12Feltételes valószínűség és feltételes várható érték 13Mértékelmélet az opcióárazásban

Sztochasztikus modellek0 / 17

01Véletlen bolyongás és Brown-mozgás 02A nagy számok törvénye és a centrális határeloszlás-tétel 03Valószínűségi mezők, σ-algebrák és valószínűségi változók 04Filtrációk, adaptált folyamatok és megállási idők 05Feltételes várható érték és martingálok 06A Brown-mozgás tulajdonságai 07A tükrözési elv és az első elérési idők 08A Brown-híd 09Az Itô-integrál 10Az Itô-lemma 11Kolmogorov-egyenletek és a Feynman–Kac-formula 12Mértékcsere és a Girsanov-tétel 13Monte Carlo-opcióárazás 14SDE-k szimulációja: az Euler–Maruyama-séma 15Korrelált Brown-mozgások és többeszközös modellek 16Átlaghoz visszahúzó folyamatok: Ornstein–Uhlenbeck és Vasicek 17Ugrások és a Merton-féle ugró diffúzió

Piaci mikrostruktúra0 / 11

01Market makerek és a likviditás 02A limitáras ajánlati könyv 03A sorban elfoglalt hely és a teljesülés valószínűsége 04Kedvezőtlen kiválasztás és informált kereskedés 05A Glosten–Milgrom-modell 06A bid–ask spread mérése és felbontása 07Informált kereskedés és Kyle lambdája 08Árhatás és optimális végrehajtás 09Készletkockázat és a jegyzések eltolása 10Optimális jegyzés: az Avellaneda–Stoikov-modell 11A market making eredményének felbontása

© 2026 Quant Sandbox · Tanulást segítő eszköz a kvantitatív pénzügyekhez

Adatvédelem és adatokNincsenek sütik

Ez az oldal nem használ sütiket (cookie-kat), és nem kér személyes adatokat. Néhány apró beállítást a böngésződ helyi tárolójában (local storage) őriz meg — a választott témát és nyelvet, az oldalsáv elrendezését, valamint az útmutatókban elért haladást és a válaszaidat —, hogy a következő látogatáskor is emlékezzen rájuk. Ezek az adatok nem hagyják el az eszközödet; a böngésző tárhelyének törlésével eltávolíthatók. A módosított bemenetek az oldal URL-címében is rögzülhetnek, így megoszthatsz vagy könyvjelzőként elmenthetsz egy adott beállítást. Az oldal a Vercel Web Analytics szolgáltatást használja, amely adatvédelem-barát és süti nélküli: csak névtelen, összesített használati adatokat (például oldalletöltéseket) rögzít, anélkül hogy azonosítana téged vagy más oldalakon követne.

Útmutatók · 90 lecke · 41 labor

Tudásgráf

Válassz egy leckét, és látod mindazt, amire épül, olvasási sorrendben.

hivatkozás (nyíl a korábbi leckére)
olvasási sorrend
elolvasott lecke

Húzd a pontokat · görgess a nagyításhoz · húzd a hátteret a mozgatáshoz

Vidd az egeret egy pontra a kapcsolataihoz, vagy kattints egy leckére, hogy lásd, mit érdemes előtte elolvasni.