Származtatott Portfólió & kockázat Fix hozamú Vállalati pénzügy Sztochasztikus modellek Útmutató

Útmutató

Derivatívák árazása

01Határidős ügyletek, call és put opciók 02Pozíciók kombinálása 03Arbitrázs és a határidős ár 04Put–call paritás 05Az egylépéses binomiális modell 06Kockázatsemleges valószínűségek 07Többlépéses fák és visszafelé indukció 08Amerikai opciók és korai lehívás 09Delta és fedezés 10Geometriai Brown-mozgás 11A Black–Scholes-képlet 12A görögök: gamma, vega, théta és rhó 13Implikált volatilitás és a volatilitás-mosoly 14Sztochasztikus volatilitás és a Heston-modell 15Statikus replikáció: Breeden–Litzenberger és Carr–Madan 16Egzotikus opciók: korlátos, ázsiai és digitális opciók

Portfólió és kockázat

01Hozamok és volatilitás 02Diverzifikáció és korreláció 03Hatékony front és tőkepiaci egyenes 04Kockázatkerülés és az optimális teljes portfólió 05CAPM, béta és az értékpapír-piaci egyenes 06Teljesítménymutatók: Sharpe, Treynor, Jensen és információs ráta 07Faktormodellek és szisztematikus kockázat 08Kockáztatott érték (VaR) és várható veszteség (ES)

Kötvények és kamatlábak

01Kötvényárak és hozamok 02Duráció és konvexitás 03Immunizáció és durációillesztés 04Azonnali kamatok, forward kamatok és a hozamgörbe 05Kötvényfutures és a legolcsóbban szállítható kötvény 06Kamatcsereügyletek 07Visszahívható kötvények és negatív konvexitás 08Hitelkockázat: csődvalószínűség és hitelfelár

Vállalati pénzügyek

01Kamat, kamatozás és diszkontálás 02Annuitások, örökjáradékok és hiteltörlesztés 03Nettó jelenérték és belső megtérülési ráta 04Súlyozott átlagos tőkeköltség 05Tőkeszerkezet és a Modigliani–Miller-tételek 06Diszkontált pénzáram alapú értékelés 07Relatív értékelés szorzókkal 08Reálopciók: a rugalmasság értéke

Sztochasztikus modellek

01Véletlen bolyongás és Brown-mozgás 02Valószínűségi mezők, σ-algebrák és valószínűségi változók 03Filtrációk, adaptált folyamatok és megállási idők 04Feltételes várható érték és martingálok 05A Brown-mozgás tulajdonságai 06A tükrözési elv és az első elérési idők 07A Brown-híd 08Az Itô-integrál 09Az Itô-lemma 10Kolmogorov-egyenletek és a Feynman–Kac-formula 11Mértékcsere és a Girsanov-tétel 12Monte Carlo-opcióárazás 13SDE-k szimulációja: az Euler–Maruyama-séma 14Átlaghoz való visszahúzás: Ornstein–Uhlenbeck és Vasicek 15Ugrások és a Merton-féle ugró diffúzió

© 2026 Quant Sandbox · Tanulást segítő eszköz a kvantitatív pénzügyekhez

Adatvédelem és adatokNincsenek sütik

Ez az oldal nem használ sütiket (cookie-kat), és nem kér személyes adatokat. Néhány apró beállítást a böngésződ helyi tárolójában (local storage) őriz meg — a választott témát és nyelvet, az oldalsáv elrendezését, valamint az útmutatókban elért haladást és a válaszaidat —, hogy a következő látogatáskor is emlékezzen rájuk. Ezek az adatok nem hagyják el az eszközödet; a böngésző tárhelyének törlésével eltávolíthatók. A módosított bemenetek az oldal URL-címében is rögzülhetnek, így megoszthatsz vagy könyvjelzőként elmenthetsz egy adott beállítást. Az oldal a Vercel Web Analytics szolgáltatást használja, amely adatvédelem-barát és süti nélküli: csak névtelen, összesített használati adatokat (például oldalletöltéseket) rögzít, anélkül hogy azonosítana téged vagy más oldalakon követne.

Tudásgráf

Az összes útmutató lecke és labor, és hogy melyik melyikre épül. Kattints egy leckére, és megmutatja az utat, amelyen eljuthatsz a megértéséig.

hivatkozás (nyíl a korábbi leckére)
olvasási sorrend
elolvasott lecke

Húzd a pontokat · görgess a nagyításhoz · húzd a hátteret a mozgatáshoz

Vidd az egeret egy pontra a kapcsolataihoz, vagy kattints egy leckére, hogy lásd, mit érdemes előtte elolvasni.